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科创打新加持 量化对冲基金弱市亮眼

时间:2019/8/12 19:36:23  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  今年以来,量化对冲产品表现不俗,目前市场上17只可以对冲的绝对收益基金今年以来平均收益为5.66%,战胜不少理财产品。  业内人士表示,量化对冲基金是追求绝对收益的中低风险的组合,具有避险功能,而近期收益率回升更多是受益于科创板打新。投资者布局这类品种,要选择长期业绩优秀品种...
     今年以来,量化对冲产品表现不俗,目前市场上17只可以对冲的绝对收益基金今年以来平均收益为5.66%,战胜不少理财产品。

  业内人士表示,量化对冲基金是追求绝对收益的中低风险的组合,具有避险功能,而近期收益率回升更多是受益于科创板打新。投资者布局这类品种,要选择长期业绩优秀品种。

  年内平均收益5.66%

  据中国基金报记者统计,目前公募系中,有对冲条款的绝对收益类产品约17只。这类基金有两大特色,第一是通过股指期货做对冲,追求绝对收益;第二是业绩比较基准均为绝对值,如“一年定存+3%”、“一年定存+2%”、“一年期定期存款基准利率”等是主流的业绩比较基准,凸显出绝对收益特征。

  Wind数据显示,这17只基金今年以来平均收益为5.66%,其中,广发对冲套利表现最好,收益率达到11.99%;汇添富绝对收益策略、富国绝对收益多策略收益率分别为10.76%、9.16%,南方绝对收益策略、南方安享绝对收益、华泰柏瑞量化对冲、中邮绝对收益策略等产品也表现较好。

  盈米基金研究总监靖轩表示,量化对冲基金是公募基金中非常小众的一个品种,大部分是在2014年、2015年成立的。这类基金通过量化模型构建股票多头组合,并利用股指期货等衍生工具对冲系统性风险,从而获得稳定的超额收益。量化对冲基金是追求绝对收益的产品,业绩基准大多是一年期定期存款利率,属于中低风险的产品。2015年9月开始,中金所对股指期货交易进行较为严苛的限制,这类产品受到了冲击,没有发展起来。2017年2月中金所对股指期货交易保证金比率及手数进行一定程度放松,这类产品迎来了更好的发展环境。

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